Интродей трейдинг — статьи

Я не гадаю, я работаю в системе координат. Горизонтальные уровни, Volume Profile и VWAP — это не «индикаторы ради индикаторов», а каркас управляемости: где толпа уже платила ценой, где крупный сидит в позиции, где справедливая средняя за день. Уровни дают простую геометрию борьбы, VP раскрывает объём по цене — где реально торговали, а не рисовали хвосты, VWAP возвращает к «средней справедливой» и фильтрует жадность. Без одной из этих опор любая точка входа превращается в лотерею: у тебя нет метрик, только эмоции. Мой принцип: на графике всегда есть система координат; если контекст и она расходятся, я выбираю контекст и игнорирую «красоту» сетапа — рынок не обязан оправдывать чужие шаблоны. Здесь важна не вера в инструмент, а умение читать реакцию на уровень и объём — то, как цена признаёт или отвергает твои тезисы.

VWAP — это не RSI для утешения, а дневная ось равновесия: где прошли реальные сделки с учётом объёма, там и «нормальная» цена дня. Когда рынок торгуется над отклонением +1, я понимаю, что покупатель доминирует и любая встречная идея — уже контртренд со сниженным риском; ниже −1 — зеркально. В диапазоне между отклонениями я работаю от границ к центру, но только если контекст старших ТФ не против. VWAP дисциплинирует: не даёт брать «вверх по хайям» и продавать «на донышке», заставляет ждать возврат к справедливости или импульс с закреплением. Ошибка новичка — путать касание VWAP с сигналом. Мой фильтр — реакция: затухание спреда, кластеры, отказ рынка продолжать. Я покупаю не линию, а поведение участников у этой линии.

Volume Profile показывает не время, а где именно по цене шла драка. Толстые «полки» — зоны, где обе стороны оставили след, и там рынок любит тормозить, переваривать и тестировать терпение. Узкие «провалы» — дороги с низкой ликвидностью, через которые цена пролетает без остановки, если туда её вытолкали импульсом. Я использую VP для трёх вещей: найти опорные зоны для стопа (за объёмной стенкой логичнее спрятаться), проверить истинность пробоя (есть ли объёмная поддержка за уровнем) и спланировать выходы (частичная фиксация у ближайшей объёмной полки, а не «наугад»). Но VP — не предсказатель; он честно рисует прошлое. Сила в том, чтобы сверять его с текущим потоком ордеров и динамикой: если «историческая» полка не вызывает реакцию — значит, баланс сил уже другой.

Уровень — это место, где рынок уже платил временем и деньгами. Я отмечаю экстремумы, которые двигали недельный/месячный контекст, и хаи/лои прошлого дня — это простая карта, понятная всем, включая крупного. Логика уровня не в «магии линии», а в психологии лимитных заявок: там, где толпа помнит боль и прибыль, всегда находится кто-то, готовый защищать свою точку. Поэтому уровень — это не «стрелка входить», а зона, где я жду реакцию: отказ в импульсе, ложный выход, поджатие без отката. Важное правило: уровень жив, пока он собирает ликвидность и порождает реакцию; если цена проходит его без сопротивления, я не спорю — снимаю сценарий и ищу следующий рубеж.

70% решения делает контекст: тренд старшего ТФ, расположение относительно ключевых уровней, куда рынку есть смысл идти сегодня. 25% — сетап, форма подхода к зоне: поджатие, узкая проторговка, ступеньки или раздувшийся импульс. И только 5% — кнопка входа. Перестановка мест приводит к классической ошибке: красивый паттерн против фундамента дня даёт идеальный стоп. Я делаю наоборот: сначала формулирую допущение куда и почему рынку выгодно двигаться, затем ищу в эту сторону узнаваемую механику подхода к уровню, и уже после — точку, где риск минимален, а подтверждение поведения есть. Так я управляем: не ловлю «картинку», а реализую сценарий с понятным источником преимущества.

Рынок за день проходит ограниченный ресурс хода. Если инструмент уже «съел» свой ADR/ATR к моменту, когда вы увидели «идеальный» сетап, это не сетап, а остатки банкета. Я считаю дневной диапазон грубо и приземлённо: беру 5 дней, отбрасываю аномалии, усредняю реальный ход — и проверяю, сколько осталось «топлива». Когда запас меньше половины, я убираю амбиции по RR и агрессию: мне важнее дожить до следующего дня, чем геройствовать на выдохе рынка. ATR — не запрет, это ограничитель ожиданий и размеров; если вход поздний, стоп должен быть ближе, цели — скромнее, а лучше — пропустить и дождаться новой энергии.

Вокруг уровня рынок делает три вещи: проходит, отскакивает или обманывает. Пробой — когда защита сломана и цена закрепляется за уровнем с реакцией объёма; ложный пробой — когда ликвидность собрали за границей и тут же вернули цену назад; отбой — когда уровень уважили и агрессор выдохся. Моя задача не «угадывать», что именно произойдёт, а признать по поведению: есть ли ускорение после выхода, залипает ли цена у границы без отката, появляется ли отказ там, где должен быть импульс. Вход — следствие диагностики: я не продаю пробой без закрепления и не ловлю ЛП без возврата в диапазон. Это не осторожность, это дисциплина против хаоса.

Сильный пробой не кричит заранее — он тихо поджимает цену короткими барами к границе, разматывает лимиты без откатов, закрывает день рядом с уровнем и возвращается на ретест уже с позиции силы. Резкий подлет на «паранормалке» без продолжения — наоборот, чаще даёт пилу и вынос нетерпеливых. Я жду закрепления: выход, удержание, первый возврат — и только тогда включаюсь с ясной отменой за последней ступенью поджатия. Если за уровнем пустота до следующей значимой зоны — цели ставлю шире, но фиксирую частями у ближайших объёмных полок. Пробой без импульса — не пробой, а приглашение на ЛП, и тут важно не уговаривать рынок «пойти как надо».

ЛП — это сбор ликвидности там, где толпа ждала продолжения. Признаки простые: вынос за уровень без ускорения, застревание у границы, быстрый возврат под/над линию и отказ развивать импульс на ретесте. Я не «угадываю» ЛП заранее — жду факта возврата и работаю по сценарию возврата в диапазон, ставя стоп за экстремум прокола. Сила ЛП растёт, если перед уровнем шёл безоткатный марш или к зоне тянули «гигантами» — там много тех, кто будет фикситься и отдавать ход в обратную сторону. Но если после первого ЛП рынок снова подползает к уровню и «липнет» — готовлюсь ко второму шансу пробоя и не женюсь на реверсной идее.

Отбой — не «прыжок от линии», а отказ продолжать там, где продолжение было бы логичным. Я хочу увидеть, как импульс тухнет у зоны, как закрытия уходят обратно в диапазон, как первый ретест не находит агрессора. В тренде я ищу отбои только в сторону тренда: от поддержки в лонг на восходящем и от сопротивления в шорт на нисходящем — так я синхронизируюсь с основным потоком и не торгую против смысла дня. Ошибка — продавать «сам уровень» без подтверждения. Я не спорю с рынком: если стену прошли и закрепились — отбой отменён, сценарий перезагружается.

Рынок устает, и это видно: длинный марш без откатов к зоне создаёт толпу желающих фикситься, серия растущих баров бьётся в плотную стенку лимитов, дневное закрытие уходит от уровня, а ретест через месяц усиливает память уровня. Я отмечаю нюансы: «там, где должен быть импульс, его нет», в кластерах пусто, цена вязнет у границы — это повод готовить реверсный сценарий с коротким стопом. Но я не романтизирую отбой: если внутри «гигантского» дня на младших ТФ ступеньки и поступательность — чаще это подготовка к пробою, а не разворот. Мой критерий — реакция на возврат: слабость вместо ускорения после прокола — билет в ЛП, иначе — в сторону продолжения.

Хороший пробой начинается незаметно: мелкие бары вплотную к уровню, узкая полка без отката, серия всё более высоких минимумов к одной границе — агрессор выкупает время и пространство. Длинная аккумуляция перед рубежом даёт заряд для хода шириной диапазона; дневное закрытие в пределах трети ATR от уровня повышает шанс «добоя с утра». Ближний ретест (до 10 дней) показывает, что защитник не восстановился, а отсутствие отката после паранормального бара — что движение не разрядили. Но я держу в голове альтернативу: гэп против направления, дивергенции объёма без прогресса — это не отмена, а предупреждение снижать размеры и ждать ясного закрепления.

Мой любимый вход — по факту закрепления. Логика проста: сначала рынок делает пробой или ЛП, затем возвращается к границе, тестирует её уже с новой роли и показывает поведение — затухание волатильности, серия закрытий по одну сторону линии, отказ от отката. Тут и есть преимущество: я покупаю не надежду на сценарий, а уже состоявшуюся смену статуса уровня. Стоп — за экстремум события (пробоя/ЛП), цель — ближайшая ликвидная зона по VP и «пустоты» на карте. Если на ретесте нет реакции — я не «даю ещё шанс», сценарий отменяется до следующего внятного сигнала.

Я предпочитаю лимитные ордера: меньше комиссий и больше контроля над ценой входа — я беру там, где планировал, а не там, куда меня протащила паника. Рыночный уместен только когда задача — догнать явный импульс после подтверждения, и то — с заранее рассчитанным риском и ближайшим безопасным «якорем». Лимит — это дисциплина: я не бегу за свечой, я жду свою цену у границы сценария, и если рынок не дал — значит, преимущества не было. Перегонять цену маркетом ради «не упустить» — прямой путь к плохому среднему и к тому, что вы торгуете страх, а не идею.

Я торгую не идею, а матожидание. Риск на сделку у меня жёсткий, базовый — десятые доли процента, против тренда — ещё ниже. Три убыточные сделки в день — стоп торгового дня: дальше вы торгуете не рынок, а желание «вернуть». Размер позиции — функция риска, а не уверенности; тейк минимум 1:3, и если я сдвигаю риск, я пропорционально пересчитываю размер и ожидание. Результат месяца решает не «лучшая сделка», а дисциплина: одинаковые ставки, одинаковые правила отмены и одинаковые места, где я фиксируюсь частями. Выживает не умный, а последовательный: рынок вознаграждает тех, кто умеет жать на тормоз.

Карту я рисую сверху вниз. Месяц, неделя, день — отмечаю экстремумы, которые двигали контекст, выделяю границы каналов отдельным цветом, чтобы не путать их с точечными уровнями. На дневке ставлю широкие пунктиры по ключевым зонам — мне нужна читаемость, а не ковёр из линий. Дальше спускаюсь на рабочий ТФ и ищу конвергенцию: совпадение дневного уровня с объёмной полкой, свежим хай/лоу и реакцией в кластерах. Если уровень «красивый», но история не помнит там борьбы — это не уровень, а надежда. Я строю карту, чтобы сократить количество решений внутри дня — когда среда определена, входы становятся очевиднее.

На рынке двое: покупатель и продавец. Когда цена летит, это не «сила быков», это отсутствие встречной ликвидности здесь и сейчас — и меня интересует момент, когда она появляется: объём вспыхивает у зоны, спред сужается, закрытия перестают продвигаться. Уровни — это следы прежних побед и поражений, и крупный оставляет их не словами, а деньгами: консолидации, кластеры, ступеньки. Я читаю реакции у границ: отбой, пробой или ЛП — это не «паттерны по учебнику», а ответы на простой вопрос: кто сейчас контролирует цену и есть ли у него ресурс продолжать. Большую часть времени рынок в диапазоне, значит, логичнее работать от границ и возвращения в баланс, чем играть «в каждый пробой».

Моя подготовка короткая и строгая. Я отбираю ликвидные инструменты (там, где скользить больно не будет), размечаю ключевые зоны со старших ТФ и формулирую сценарии «если–то»: если подойдём к X на узких барах — готовлю пробой, если прилетим гигантом — смотрю ЛП, если откроемся вблизи уровня — планирую добой и ретест. Я не усложняю: если график «не читается» за минуту — он уйдёт в стоп-лист до завтра. На выходе у меня не «надежды», а конкретные условия: что должно случиться, чтобы я купил/продал, где отмена, где фиксация. Так день перестаёт быть сюрпризом, а становится управляемой задачей.